C'est parti pour les explications pas à pas. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Time Machine et l'utilitaire de disque ne veulent pas créer directement sur le répertoire distant le fichier image. En plus l'utilitaire disque a quelques bugs. 
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1. Désactiver Time Machine.
2. Ouvrir l'utilitaire de disque
3. Cliquer sur "nouvelle image"
4. Enregistrez sous : le fichier image doit être sous le format [Nom du Mac]_[adresse mac de la carte ethernet].sparsebundle. Chez moi c'est : MacBook de Rhandal_001b63cb364b.sparsebundle
5. Endroit où le fichier sera enregistré : Bureau (c'est plus simple de le retrouver par la suite)
6. Nom du volume : n'importe quoi. Je vais l'appeler TM (Le nom sera changé après)
7. Taille du volume : 10 Mo (totalement inutile de choisir plus grand)
8. Format d'image : image disque SparseBundle
9. Cliquer sur créer et fermer l'utilitaire disque.
10. Démonter (ou éjecter) le volume TM
11. Glisser-déposer le fichier image "MacBook de Rhandal_001b63cb364b.sparsebundle" dans le répertoire partagé. 10 Mo est plus vite transféré que 20 Go :D 
12. Mettre le fichier image resté sur le bureau dans la corbeille et la vider
13. Ouvrir l'utilitaire de disque (en laissant l'utilitaire ouvert, j'ai eu des bugs)
14. Glisser-déposer le fichier image du répertoire partagé dans l'utilitaire de disque
15. Sélectionner le fichier image qu'on vient de déposer. Attention, il ne faut pas monter l'image !
16. Cliquer sur Redimensionner l'image
17. Cliquer sur la flèche bleue pour plus d'options
18. Sélectionner 'redimensionner l'image unique'
19. Dans le menu déroulant du bas, choisir Go
20. Avec le curseur, sélectionner la taille la plus grande possible tant que le fichier tienne dans le DD :D 
21. Cliquez sur 'redimensionner'
22'. Monter le fichier image.
23. Partitionner
24. Dans le menu déroulant 'actuel' choisir 1 partition
25. Choisir un nom de volume et appliquer.
26. Quitter l'utilitaire de disque
27. Configurer Time Machine et choisir le disque où se trouve le fichier image.
28. C'est fini !!!
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sudo tmutil setdestination /Volumes/TimeMachine